| 运费率远期对冲策略 |
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| 引用本文： | 李明,赵刚.运费率远期对冲策略[J].上海海事大学学报,2013,34(2):57-62. |
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| 作者姓名： | 李明 赵刚 |
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| 作者单位： | 上海海事大学交通运输学院,上海,201306 |
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| 摘 要： | 航运市场的不稳定性是产生运费率风险的主要原因.这种风险足以使投资者对航运业望而却步.基于这一事实,航运业需要采取有效策略以控制潜在的运费风险.降低运费风险可靠有效的措施就是使用金融衍生工具.解释作为金融衍生工具的运费期货为何可以很好地规避风险,从而航运部门可以使用金融衍生工具来对冲运费率风险.由于作为现货和期货价格不同点的基差和价格一样具有风险,有必要对套期保值战略进行阐述.在利用套期保值规避风险时可能会出现超额避险的情况,可以通过使用最小方差套期保值比率(Minimum Variance Hedge Ratio,MVHR)来避免超额避险.
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| 关 键 词： | 期货 基差 对冲 最小方差套期保值比率 超额对冲 |
| 收稿时间： | 2012/6/13 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2012/10/20 0:00:00 |
Freight rate hedging with futures strategy |
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| KASSEMBE Eliamin
,
ZHAO Gang.Freight rate hedging with futures strategy[J].Journal of Shanghai Maritime University,2013,34(2):57-62. |
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| Authors: | KASSEMBE Eliamin ZHAO Gang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | futures basis hedging minimum variance hedge ratio overhedge |
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