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| VaR估计模型在沪深股市风险度量中的应用 | |
| 引用本文： | 卢欣怡.VaR估计模型在沪深股市风险度量中的应用[J].中山大学学报论丛,2007,27(4):111-114. |
| 作者姓名： | 卢欣怡 |
| 作者单位： | 广州市海珠公安分局指挥中心 广东广州510260，中山大学岭南学院广东广州510275 |
| 摘 要： | 目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型(“风险估值”模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以中国沪深股市的风险度量为研究对象,收集近两年来的沪深股市每日指数收盘价,使用VaR模型,论证利用VaR技术计算股票风险的可行性。 |
| 关 键 词： | VAR模型 沪深股市 风险度量 |
| 文章编号： | 1007-1792（2007）04-0111-04 |
| 修稿时间： | 2006-11-15 |
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