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| 多目标规划最优投资组合方法 | |
| 引用本文： | 方运生. 多目标规划最优投资组合方法[J]. 池州师专学报, 2003, 17(3): 4-6 |
| 作者姓名： | 方运生 |
| 作者单位： | 池州师专数学系高讲，247000 |
| 摘 要： | 利用多目标规划的方法建立投资组合优化问题的一般模型，在合理假设的基础上把问题转化为线性规划问题，使模型具有可操作性。通过实证分析，建立风险损失率与收益率之间的回归方程。使各个投资可根据个人偏好选择适合自己的损失率与收益率水平。 |
| 关 键 词： | 收益率 最优投资组合 风险损失 投资者 实证分析 个人偏好 多目标规划 线性规划问题 问题转化 可操作性 |
| 文章编号： | 1008-7710(2003)03-0004-03 |
| 修稿时间： | 2003-02-17 |
Combined Method of Optimal Investment of the Multiple Objective Programming |
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| Abstract: | |
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