| 久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理 |
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| 引用本文： | 杨飞. 久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理[J]. 科技与管理, 2006, 8(6): 104-107 |
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| 作者姓名： | 杨飞 |
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| 作者单位： | 北京科技大学,经济管理学院,北京,100083 |
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| 摘 要： | 从衡量利率风险的久期与凸度技术出发，重点探讨了基于隐含期权及期权调整利差的有效久期和有效凸度模型，并研究了其在我国商业银行利率风险管理中的具体应用。
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| 关 键 词： | 有效久期 有效凸度 隐含期权 期权调整利差 商业银行利率风险 |
| 文章编号： | 1008-7133(2006)06-0104-03 |
| 修稿时间： | 2006-06-06 |
Study of duration in commercial banks' interest rate risk management with embedded options |
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| YANG Fei. Study of duration in commercial banks' interest rate risk management with embedded options[J]. Science-Technology and Management, 2006, 8(6): 104-107 |
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| Authors: | YANG Fei |
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| Abstract: | Based on the technics of duration and convexity,the study probes into the effective duration and convexity with embedded options and OAS,as well as the application of interest rate risk management for the commercial banks in China. |
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| Keywords: | effective duration effective convexity embedded option OAS interest rate risk of commercial banks |
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