| 基于EGARCH模型的居民消费价格指数波动分析 |
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| 引用本文： | 张林泉.基于EGARCH模型的居民消费价格指数波动分析[J].通化师范学院学报,2012,33(4):9-11. |
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| 作者姓名： | 张林泉 |
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| 作者单位： | 广东女子职业技术学院,广东广州,511450 |
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| 基金项目： | 广东省高等职业技术教育研究会项目 |
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| 摘 要： | 文中基于1994年1月～2011年12月的月度数据,运用EGARCH模型检验了狭义货币、利率与居民消费价格指数的关系.结果表明,狭义货币、利率和居民消费价格指数对居民消费价格指数变动有显著的滞后效应,存在非对称性的＂杠杆效应＂,正面消息对消费价格指数波动性的影响比负面消息更大.
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| 关 键 词： | 居民消费价格指数 狭义货币 EGARCH模型 |
Fluctuation Analysis of CPI Based on EGARCH Model |
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| ZHANG Lin-quan.Fluctuation Analysis of CPI Based on EGARCH Model[J].Journal of Tonghua Teachers College,2012,33(4):9-11. |
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| Authors: | ZHANG Lin-quan |
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| Institution: | ZHANG Lin-quan(Guangdong Women’s Polytechnic College,Guangzhou,Guangdong 511450,China) |
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| Abstract: | Based on the monthly data from the first month of 1994 to the twelfth month of 2011,the EGARCH model is employed to show the relationships among narrow money,interest and CPI,the results indicate that there is a significant lagging effect on CPI fluctuation because of the three factors mentioned above. |
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| Keywords: | CPI narrow money EGARCH model |
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