固定设计下半参数回归模型估计的随机加权逼近

考虑固定设计下的半参数回归模型：ｙｉ＝ｘｉβ＋ｇ（ｔｉ）＋ｅｉ，ｉ＝１，．．．，ｎ对利用一般非参数估计法结合最小二乘法得到的参数分量β和误差方差σ＾２的估计量βｎ和σｎ＾２，本文用随机加权法构造了βｎ和σ＾２ｎ的随机加权统计量Ｈβｎ和Ｈσｎ＾２，并证明了在给定原样本的条件下Ｈβｎ和Ｈσ＾２ｎ分别与√ｎ（βｎ－β）和μｎ（σ＾２ｎ＝σ＾２）有相同的渐近分布。