| 风险修正下的证券组合选择模型 |
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| 引用本文： | 杨转玲,陈希镇.风险修正下的证券组合选择模型[J].温州大学学报(社会科学版),2008(1):47-51. |
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| 作者姓名： | 杨转玲 陈希镇 |
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| 作者单位： | 温州大学数学与信息科学学院,浙江温州325035 |
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| 摘 要： | 对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。
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| 关 键 词： | 投资决策模型 投资对象选择模型 有效边界 |
A Portfolio Choice Model under the Revised Risk |
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| YANG Zhuanling,CHEN Xizhen.A Portfolio Choice Model under the Revised Risk[J].Journal of Wenzhou University Natural Science,2008(1):47-51. |
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| Authors: | YANG Zhuanling CHEN Xizhen |
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| Institution: | (School of Mathematics and Information Science, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035) |
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| Abstract: | This paper presents a portfolio choice model basing on the portfolio choice, and studies its efficient frontier under the model of the portfolio choice model. Found that the efficient frontier is composed by efficient frontier of N species investment choice model posed by the point of the parabola. |
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| Keywords: | Portfolio choice model Investment object choice model Efficient frontier |
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