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| 用马尔柯夫分析法解决回归分析中的序列相关问题 | |
| 引用本文： | 谢健.用马尔柯夫分析法解决回归分析中的序列相关问题[J].预测,1991,10(4):40-44. |
| 作者姓名： | 谢健 |
| 作者单位： | 温州大学经济管理系 |
| 摘 要： | 1 问题的提出回归模型的一个假设是在 Y_t=b_0 b_1X_(1t) b_2X_(2t) … b_mX_(mt) ε_t (1)中各期的随机误差项εi是不相关,即 Cox(ε_t,ε_t′)=0, t≠t′ (2)但在对时序数据回归时,这个假设有时不能满足,这种情况称为序列相关。如果存在序列相关,回归分析方法将会严重低估真实的方差,统计检验也将无效,很可能把实际上不重要的自变量当作重要的影响因素而接受,这样根据最小二乘法求出的模型参 |
| 关 键 词： | 马尔柯夫 回归分析 预测 |
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