| 股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式 |
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| 引用本文： | 余星,谭建芬,蹇明.股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价公式[J].湖南科技学院学报,2005,26(11):37-38. |
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| 作者姓名： | 余星 谭建芬 蹇明 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,数学系,湖北,武汉,430074;湖南科技学院,数学与计算科学系,湖南,永州,425006 |
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| 摘 要： | 本文考虑的是股票收益为双曲分布时的欧式期权的定价问题.通过＂风险中性定价＂方法,得出以股票为标的资产的欧式期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 双曲分布 风险中性 欧式期权 |
| 文章编号： | 1673-2219(2005)11-0037-02 |
| 收稿时间： | 07 20 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年7月20日 |
Pricing European Options When The Returns Have Hyperbolic Distributions |
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| YU Xing,TAN Jian-fen,JIAN Ming.Pricing European Options When The Returns Have Hyperbolic Distributions[J].Journal of Hunan University of Science and Engineering,2005,26(11):37-38. |
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| Authors: | YU Xing TAN Jian-fen JIAN Ming |
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| Institution: | YU Xing~1 TAN Jian-fen~2 JIAN Ming~1 |
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| Abstract: | In this note, we attempt to introduce how to pricie uropean options when the returns have hyperbolic distributions. |
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| Keywords: | hyperbolic distributions uropean options |
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