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| GARCH模型中美式亚式期权的数值解法 | |
| 引用本文： | 邵斌,丁娟. GARCH模型中美式亚式期权的数值解法[J]. 预测, 2003, 22(5): 57-65 |
| 作者姓名： | 邵斌 丁娟 |
| 作者单位： | 上海财经大学,证券期货学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文提出一个在GARCH模型框架下求解美式亚式期权的数值方法。这个方法利用二项式近似有效地解决了因GARCH模型和亚式期权固有的复杂性而带来的计算上困难，并举例检验了该方法的准确性。 |
| 关 键 词： | GARCH期权定价模型 亚式期权 数值方法 |
| 文章编号： | 1003-5192(2003)05-0057-09 |
A Numerical Method for Pricing American-style Asian Options in the GARCH Option Pricing Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | GARCH option pricing model Asian option numerical method |
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