基于VAR和VEC模型的制造业PMI与PPI的关系研究 |
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引用本文: | 刘雨欣,宋良荣,陈卫伟.基于VAR和VEC模型的制造业PMI与PPI的关系研究[J].技术与创新管理,2019(1). |
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作者姓名: | 刘雨欣 宋良荣 陈卫伟 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院 |
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摘 要: | 研究制造业采购经理指数和生产者价格指数之间的协整关系,具有一定的理论意义。文中选取我国公开发布的这两个指数,运用统计学知识,选取2005年1月至2017年11月作为研究期间,对VAR模型进行进一步修正与完善,研究我国制造业PMI与PPI之间的因果以及长、短期均衡关系。论文研究结果指出了制造业PMI和PPI之间的格兰杰因果关系,研究表明制造业PMI是PPI的格兰杰成因,而PPI不是制造业PMI的格兰杰成因;研究表明制造业PMI与PPI存在长期的均衡关系,从短期来看,当PPI的波动偏离长期均衡状态时,制造业PMI会以负向修正的方式将其修复至均衡状态。
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