| 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析 |
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| 引用本文： | 周明华,胡焰林,原俊青,陈俊华,冯成祥. 基于二元EGARCH-Copula模型的中国股市量价关系分析[J]. 科技通报, 2012, 28(7): 187-191 |
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| 作者姓名： | 周明华 胡焰林 原俊青 陈俊华 冯成祥 |
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| 作者单位： | 浙江工业大学理学院,杭州,310023 |
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| 基金项目： | 浙江省重大科技计划项目 |
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| 摘 要： | 对证券市场中股价波动与交易量的关系进行相关分析。根据上证指数波动率及交易量序列表现出的尖峰厚尾、波动簇聚用GARCH族模型建模,并对模型进行拟合比较,结果表明EGARCH-t、GARCH-t模型拟合这两个序列较为充分。对于两个序列的条件相关性,用阿基米德Copula函数来描述,结果表明Gumbel Copula拟合度最优。
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| 关 键 词： | 波动率 异方差 EGARCH模型 阿基米德Copula模型 |
Analysis on the Relationship Between Price Volatility and Trading Volume in the China Stock Market Based on Bivariate EGARCH-Copula Models |
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| ZHOU Minghua , HU Yanlin , YUAN Junqing , CHEN Junhua , FENG Chengxiang. Analysis on the Relationship Between Price Volatility and Trading Volume in the China Stock Market Based on Bivariate EGARCH-Copula Models[J]. Bulletin of Science and Technology, 2012, 28(7): 187-191 |
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| Authors: | ZHOU Minghua HU Yanlin YUAN Junqing CHEN Junhua FENG Chengxiang |
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| Affiliation: | (College of Science,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,China) |
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