记忆性洪灾模型及其债券定价 |
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引用本文: | 张节松,张勇. 记忆性洪灾模型及其债券定价[J]. 淮北师范大学学报, 2022, 0(1): 13-18 |
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作者姓名: | 张节松 张勇 |
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作者单位: | 1.淮北师范大学经济与管理学院 |
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摘 要: | 洪涝灾害是我国频发的自然灾害之一,理论研究中通常采用传统的泊松过程刻画其发生次数,假定发生时间间隔具有无记忆性.以中国大陆地区洪涝灾害为研究对象,收集2006—2018年间共计89次洪涝灾害损失数据和每年洪涝灾害发生的次数数据.通过校正卡方检验,发现无记忆性假定难以捕捉洪涝灾害等待时间的实际特征,分数泊松过程具有更好的...
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关 键 词: | 分数泊松过程 Mittag-Leffler分布 记忆性洪灾债券 |
Flood Model with Memory Properties and Its Bond Pricing |
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