中国央行降息对股市场影响的一类干预分析模型 |
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引用本文: | 路群.中国央行降息对股市场影响的一类干预分析模型[J].预测,2001,20(4):23-27. |
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作者姓名: | 路群 |
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摘 要: | 本文应用时间序列建模方法,对反映中国市场经济晴雨表的股市场进行了实证研究,不仅使用大家熟知的平稳时序建模过程,而且更重要的是,在考察政府干预测-央行降息对股市影响方面。这里并未采用以往的假设统计检验,而是通过一定定量分析模型-干预模型来进行研究。从而得出与股价、利息率呈反向变动这一理论相吻合的实证结果。
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关 键 词: | 时间序列 中央银行 降息 ARIMA模型 干预模型 中国 股市场影响 |
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