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| 基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合 | |
| 引用本文： | 符永健,程希骏,刘峰.基于量化观点和Black-Litterman模型的期货投资组合[J].中国科学院研究生院学报,2014(4). |
| 作者姓名： | 符永健 程希骏 刘峰 |
| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11371340)资助 |
| 摘 要： | 在Black-Litterman模型的基础上,利用GJR-GARCH-M模型,由历史数据获得数量化的观点,对期货投资中卖空限制进行优化处理,形成新的量化投资组合模型.检验结果表明,该模型给出的投资策略能获得一定超额收益,具有一定的优越性. |
| 关 键 词： | 多期货品种 投资组合优化 GJR-GARCH-M Black-Litterman模型 卖空 |
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