| 两资产的美式期权有限差分法 |
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| 引用本文： | 黄么姑.两资产的美式期权有限差分法[J].湖州师范学院学报,2007,29(1):33-35. |
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| 作者姓名： | 黄么姑 |
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| 作者单位： | 华中科技大学,数学系,湖北,武汉430074 |
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| 摘 要： | 研究了基于Stulz两标资产的PDF数值方法——有限差分法.基于梅立泉等人对三元期权的有限差分公式,讨论了两资产的美式期权定价问题,并通过追赶法解三对角块矩阵使问题得到解决.
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| 关 键 词： | 隐式差分 期权定价 三对角块矩阵 |
| 文章编号： | 1009-1734(2007)01-0033-03 |
| 修稿时间： | 2006年10月16 |
A Finite Difference Method for American Option of Two Risky Assets |
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| HUANG Yao-gu.A Finite Difference Method for American Option of Two Risky Assets[J].Journal of Huzhou Teachers College,2007,29(1):33-35. |
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| Authors: | HUANG Yao-gu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | implicit finite difference option pricing the block-tridiagonal matrices |
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