基于最小信息准则的AR(1)模型的单位根检验 |
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引用本文: | 蔺海新,徐全智.基于最小信息准则的AR(1)模型的单位根检验[J].河西学院学报,2007,23(2):23-26. |
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作者姓名: | 蔺海新 徐全智 |
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作者单位: | 1. 电子科技大学应用数学学院,四川,成都,610054;河西学院数学系,甘肃,张掖,734000 2. 电子科技大学应用数学学院,四川,成都,610054 |
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摘 要: | 文章在讨论AR(1)模型统计性质的基础上,利用最小信息准则给出一种判断AR(1)模型单位根的方法,这种方法与传统的假设检验方法(DF检验法)相比具有一定的优点.同时对这两种检验法进行了实证模拟研究,结果表明:信息准则法在单位根检验中是一种有效的检验方法.
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关 键 词: | 单位根检验 信息准则 AIC BIC DF检验法 模型选择 |
文章编号: | 24204896 |
修稿时间: | 06 5 2006 12:00AM |
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