有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算 |
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引用本文: | 张京,马树才.有卖空条件下组合证券投资决策方法的计算[J].预测,1997,16(5):60-62. |
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作者姓名: | 张京 马树才 |
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作者单位: | [1]东北大学理学院 [2]辽宁大学经济管理学院 |
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摘 要: | 讨论协方差矩阵是正半定(但它可以是非正定)且有卖空条件下的实现预期投资收益率的组合证券投资问题。提出一种二次规划算法,并将该算法应用于一个四元证券投资问题
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关 键 词: | 卖空 证券组合 证券投资 投资决策 |
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