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| 中国期货市场价格波动率的到期效应 | |
| 作者姓名： | 胡畏 |
| 作者单位： | 复旦大学财务学系，上海 200433 |
| 摘 要： | 本文以中国期货市场的实际数据，对Samualson提出关于期货价格波动率的到期效应(maturity effects)的假设进行实证分析，发现当排除成交量的影响后，在中国期货市场中，确实有部分品种存在到期效应。 |
| 关 键 词： | 期货市场 价格波动率 到期效应 中国 市场 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)01-0045-02 |
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