利率模型综述及BDT模型在中债数据下的算法实现 |
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引用本文: | 续云丰,孔亚仙.利率模型综述及BDT模型在中债数据下的算法实现[J].绥化学院学报,2014(9):146-149. |
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作者姓名: | 续云丰 孔亚仙 |
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作者单位: | 浙江建设职业技术学院,浙江杭州311231 |
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摘 要: | 文章对利率模型进行综述整理,并分析主要利率模型的特点及优缺点。针对中国市场中债公司发布的利率曲线数据,构建以二分法求解一个自由度为一的非线性方程,展示了求解BDT模型对应二叉树的具体算法实现。
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关 键 词: | 均衡模型 无套利模型 BDT模型 二叉树 二分法 非线性方程 |
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