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| 原油、黄金、美元的资产组合风险度量 ——基于Copula-VaR模型 | |
| 引用本文： | 邢可可,洪振木.原油、黄金、美元的资产组合风险度量 ——基于Copula-VaR模型[J].赤峰学院学报(自然科学版),2021(2):50-56. |
| 作者姓名： | 邢可可 洪振木 |
| 摘 要： | 在全球疫情期间,原油和黄金都经历了暴涨暴跌,不仅吸引了一大批投资者将投资重点重新转移到了原油市场和黄金市场,也加剧了美元价格的震荡幅度,为了应对这个挑战,需要准确度量其价格波动带来的风险.因此,本文将Copula函数与GARCH模型相结合,构造条件联合分布,并用方差-协方差法、历史模拟法以及蒙特卡洛模拟法计算原油、黄金... |
| 关 键 词： | Copula-VaR模型 投资组合 风险度量 |
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