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| 次分数布朗运动机制下的外汇期权定价模型 | |
| 作者姓名： | 刘顺 郭志东 |
| 作者单位： | 安庆师范大学数理学院 |
| 基金项目： | 安徽省自然科学青年基金项目（1908085QA29）； |
| 摘 要： | 次分数布朗运动可较好地刻画标的资产价格波动长程相关性的特征.文章主要探究次分数机制下外汇期权的定价问题.运用Delta对冲方法，得到模型下外汇期权满足的偏微分方程定解问题.进一步给出外汇期权的定价公式及相关数值计算结果.结果表明，在相同参数下，外汇期权在次分数机制下的价格低于其在布朗运动机制下的价格. |
| 关 键 词： | 期权定价 次分数布朗运动 外汇期权 数值计算 |