| 期限结构模型在资产负债管理问题中应用的探讨 |
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| 引用本文： | 张琦,蒋馥.期限结构模型在资产负债管理问题中应用的探讨[J].预测,2001,20(2):45-48. |
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| 作者姓名： | 张琦 蒋馥 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 本文说明了期限结构模型在资产负债管理中的运用，指出为了保持证券估值的精确性，在资产负债管理模型中必须合理地逼近不确定性。
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| 关 键 词： | 利率不确定性 逼近 无套利期限结构模型 证券估值 期限结构模型 资产负债管理 |
| 文章编号： | 1003-5192(2001)02-0045-04 |
Research on the Application of Term-Structure Models in the Asset/Liability Management Problem |
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| ZHANG Qi,JIANG Fu.Research on the Application of Term-Structure Models in the Asset/Liability Management Problem[J].Forecasting,2001,20(2):45-48. |
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| Authors: | ZHANG Qi JIANG Fu |
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| Abstract: | This paper studies the application of abitrage-free term-structure models in Asset/Liability Management(ALM) problem and discusses the importance of approximation of term-structure models in the ALM model. |
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| Keywords: | term structure models ALM arbitrage-free |
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