A股与美股、港股联动性研究 |
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作者姓名: | 祁好英 |
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作者单位: | 武汉轻工大学经济与管理学院,湖北武汉 430023 |
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基金项目: | 湖北省教育厅哲学社会科学基金 |
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摘 要: | 运用Eviews8.0软件,从单位根检验、Jonhamson协整检验、格兰杰因果检验及脉冲响应函数分析探究A股与美股、港股的联动性。选取上证指数、道琼斯工业指数、恒生指数2017年1月1日-2018年4月1日数据作进行分析。协整检验结果表明:A股与美股、港股之间存在协整关系。格兰杰因果检验表明,上证指数不是恒生指数的格兰杰因果关系。并经由脉冲响应函数分析给定一个变量冲击,其它变量动态变化过程表明上证与恒生指数关联性没有上证与道琼斯指数的关联性强。
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关 键 词: | A股 美股 港股 联动性 格兰杰因果检验 |
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