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| 金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验 | |
| 作者姓名： | 谢玮 |
| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,黑龙江,哈尔滨,150080 |
| 摘 要： | 基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区问估计及显著性检验的实证分析. |
| 关 键 词： | 风险管理 条件风险价值 置信区间 假设检验 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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