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| 基于IGOWLA算子的中国粮食生产价格预测研究 | |
| 作者单位： | ;1.安徽财经大学数量经济研究所;2.东北财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 为探究我国粮食价格波动规律及预测其值,选取2005-2016年中国各季度粮食生产价格数据,首先对其波动性进行描述分析;其次建立一种基于IGOWLA算子的组合预测模型:选择ARMA模型、Holt-Winters乘法模型、残差自回归模型这三种单项预测模型,并通过5种误差评价指标来判断预测模型的效果,结果表明组合预测模型的预测效果较好、准确性较高;接着利用所建立的组合预测模型对2017年各季度粮价进行外推预测,结果表明2017年粮食价格有所上升但相对波动较稳;最后提出政策建议。 |
| 关 键 词： | 粮食价格 ARMA模型 Holt-Winters乘法模型 残差自回归模型 组合预测 |
Prediction Research of Chinese Grain Production Price and its Influencing Factors |
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