| 基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例 |
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| 引用本文： | 潘雪艳,蔡光辉,刘顺祥.基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2015,43(5):558-563. |
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| 作者姓名： | 潘雪艳 蔡光辉 刘顺祥 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院,杭州310018;安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241003;浙江工商大学统计与数学学院,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，浙江省自然科学基金，全国统计科研计划项目，浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学) |
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| 摘 要： | 结合Iglesias给出的斯的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法·将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险值).结果表明对于日元,利用新估计方法预测VaR更合适;而对于美元、港币和欧元,Hill估计法更有优势.
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| 关 键 词： | 汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数 |
Measuring Value at Risk of Foreign Exchange Rate Based on Tail Index-Taking USD,HKD, JPY and EUR against RMB for Example |
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