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| 基于OGD算法的在线移动平均反转策略 | |
| 作者姓名： | 吴金明 |
| 摘 要： | 为改善非平稳金融市场环境下在线投资组合策略无法实时动态调整的缺点,提出一种OGDMAR策略.基于在线梯度下降(OGD)算法,对在线移动平均反转策略的预测模型进行改进,使预测模型的系数在每次迭代时都可重新调整.在4个经典数据集上进行数值实验,结果表明,与原策略的累积收益相比,改进策略在4个数据集上分别提升了111％、13... |
| 关 键 词： | 在线投资组合选择 在线梯度下降算法 均值反转 简单移动平均 |
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