| 非完整市场模型下的期权定价研究 |
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| 引用本文： | 程希骏,张伟. 非完整市场模型下的期权定价研究[J]. 预测, 2000, 19(5): 60-61 |
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| 作者姓名： | 程希骏 张伟 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学 管理科学系,安徽 合肥 230026 |
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| 摘 要： | 本文首先讨论了非完整市场模型不满足自资方程这一事实；在此情况下，本文讨论了应用Ｅｓｓｃｈｅｒ变换方法对上的期权定价的可能性，最后本文给出了一个实例。
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| 关 键 词： | 非完整市场 自融资组合 期权定价 金融投资 模型 |
| 文章编号： | 1003-5192(2000)05-0060-02 |
A Study on Option Pricing under Incomplete Market Models |
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| CHANG Xi jun,ZHANG Wei. A Study on Option Pricing under Incomplete Market Models[J]. Forecasting, 2000, 19(5): 60-61 |
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| Authors: | CHANG Xi jun ZHANG Wei |
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| Abstract: | This paper at first point out the case in which we can not provide a self financing equation under incomplete market model. We discuss option that can be priced with Esscher transforms in this case. We provide a example at last. |
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| Keywords: | incomplete market self financing portfolio Poisson process Esscher transforms |
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