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| 综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型 | |
| 作者单位： | ;1.电子科技大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论. |
| 关 键 词： | 投资 再保险 风险模型 破产概率 调节系数 |
Binomial Discrete Risk Model with Investment and Reinsurance Under Comprehensive Rate |
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| Keywords: | |