| 基子单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究 |
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| 引用本文： | 孙名越.基子单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究[J].科技与管理,2005,7(4):46-48. |
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| 作者姓名： | 孙名越 |
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| 作者单位： | 上海通用东岳汽车有限公司,财务部,山东,烟台,264006 |
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| 摘 要： | 引进了一种全新的计量经济学方法--高斯估计法,并通过Gauss语言编程,使用国债市场短期利率数据,对单因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计,该方法与以前的估计方法相比,得出的结果都很显著,从而能更好地了解国债市场短期利率行为的特点.
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| 关 键 词： | 利率期限结构模型 高斯估计法 国债市场 |
| 文章编号： | 1008-7133(2005)04-0046-03 |
| 修稿时间： | 2005年4月12日 |
Empirical analysis of the interest rate behavior in government bonds market based on the term structure models of interest rates |
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| SUN Ming-yue.Empirical analysis of the interest rate behavior in government bonds market based on the term structure models of interest rates[J].Science-Technology and Management,2005,7(4):46-48. |
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| Authors: | SUN Ming-yue |
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