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| 亚式期权的定价 | |
| 引用本文： | 李亚琼.亚式期权的定价[J].考试周刊,2011(87):237-239. |
| 作者姓名： | 李亚琼 |
| 作者单位： | 南京艺术学院附属中专; |
| 摘 要： | 在标的资产的对数收益非正态的情况下,本文通过时间序列的动态结构推导出股票对数收益的Edgeworth展开,由此推导几何平均亚式期权值,并看出对数收益过程的非高斯性及相依性对期权定价的影响. |
| 关 键 词： | 平稳过程 累积量 Edgeworth展开式 亚式期权 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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