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| 基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权投资组合VaR研究 | |
| 引用本文： | 邓乐斌.基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权投资组合VaR研究[J].科教文汇,2006(6). |
| 作者姓名： | 邓乐斌 |
| 作者单位： | 郧阳师范高等专科学校数学系 湖北·十堰442700 |
| 摘 要： | 本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornish-Fisher、Fourier-Inversion和Johnson Transformation方法来计算外汇期权投资组合的VaR。 |
| 关 键 词： | 外汇期权 Delta-Gamma-Theta模型 Cornish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法 Johnson Transformation方法 |
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