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| 常利率下的一类索赔相依的风险模型探讨 | |
| 引用本文： | 张子辉,蒋红敬.常利率下的一类索赔相依的风险模型探讨[J].黑龙江科技信息,2009(29):28-28. |
| 作者姓名： | 张子辉 蒋红敬 |
| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 |
| 摘 要： | 讨论了常利率下一类索赔到达过程相依同时保费收入为复合Poisson过程的风险模型,先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,然后利用鞅方法给出相应的Lundberg不等式。 |
| 关 键 词： | 复合Poisson过程 索赔相依 破产概率 调节系数 |
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