| 股指期货套利与指数复制 |
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| 引用本文： | 史瑛.股指期货套利与指数复制[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2009,29(5):62-65,76. |
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| 作者姓名： | 史瑛 |
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| 作者单位： | 新乡学院,河南,新乡,453003 |
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| 摘 要： | 股指期货的价格与现货指数价格之间存在一定的关系,一旦两者之间的偏离超过一定程度,就可以进行无风险套利.文章通过研究在发现套利机会后,以追踪误差最小化为目标建立指数复制的问题及其数学模型.并提出一种嵌入式非线性规划算法的混合遗传算法进行有效的求解,并对香港恒生指数进行实证研究,得出理想的结果.
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| 关 键 词： | 股指期货 套利 指数复制 追踪误差 |
On the Arbitrage of Stock Index Futures and Index Replication |
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| SHI Ying.On the Arbitrage of Stock Index Futures and Index Replication[J].Journal of Xinyang Teachers College(Philosophy and Social Sciences Edition),2009,29(5):62-65,76. |
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| Authors: | SHI Ying |
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