| Taylor级数估算法估计债券价格的变化 |
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| 引用本文： | 唐甲,岳扬.Taylor级数估算法估计债券价格的变化[J].科技广场,2009(8):121-122. |
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| 作者姓名： | 唐甲 岳扬 |
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| 作者单位： | 南昌大学,江西,南昌,330031 |
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| 摘 要： | 本文从微分学的一个重要概念——Taylor级数出发,研究债券到期收益率发生微小变化时债券价值的变化。二次近似值能精确到小数点后两位,这在债券市场上的计算已经足够了。一般债券市场上计算债券的收益均精确到分。
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| 关 键 词： | Taylor级数 到期收益率 二次近似 |
The Estimate Law of Taylor Progression to Estimate Bond Price Change |
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| Tang Jia,Yue Yang.The Estimate Law of Taylor Progression to Estimate Bond Price Change[J].Science Mosaic,2009(8):121-122. |
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| Authors: | Tang Jia Yue Yang |
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