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| 货币政策对银行风险影响的实证分析 | |
| 摘 要： | 本文以一年期贷款基准利率、大型金融机构存款准备金率作为货币政策工具的代理变量,以不良贷款率作为银行风险的代理变量,运用2007-2015年的季度数据构建经典计量经济学回归模型并进行自相关、格兰杰因果关系检验.实证结果表明,一年期贷款基准利率对银行风险具有显著的正向影响,大型金融机构存款准备金率对银行风险具有显著的负向影响;货币政策工具与银行风险之间互为格兰杰因果关系. |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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