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| 基于含异方差和跳的CKLS模型的利率特征研究 | |
| 引用本文： | 周生宝,王雪标,郭俊芳.基于含异方差和跳的CKLS模型的利率特征研究[J].科技管理研究,2013,33(2):218-223. |
| 作者姓名： | 周生宝 王雪标 郭俊芳 |
| 作者单位： | 1. 东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连 116025;山西大同大学数计学院,山西大同037009 2. 东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连,116025 3. 山西大同大学数计学院,山西大同,037009 |
| 基金项目： | 教育部人文社科一般研究项目"风险抵押组合与信用风险定价"，科技部创新方法"经管类数学课程教学内容与课程体系研究"，国家自然科学基金项目"我国通胀预期与通胀风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究 |
| 摘 要： | 选取同业拆借IBO007和国债回购R007日利率数据,构建含有跳和异方差的一类CKLS模型,采用拟似然函数估计此CKLS类八个模型。研究结果认为含有跳和异方差的CKLSGJ模型最适合描述我国短期利率的行为。表明CKLSGJ模型能解释利率回复速度、水平效应,能较好的刻画利率不连续性变化和异方差性,可以很好的拟合数据并有较强的预测能力。 |
| 关 键 词： | 异方差 跳过程 拟似然估计 CKLS模型 |
Behavior of Interest Rate Based on CKLS Model with Jump and Garch |
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| ZHOU Shengbao , WANG Xuebiao , GUO Junfang.Behavior of Interest Rate Based on CKLS Model with Jump and Garch[J].Science and Technology Management Research,2013,33(2):218-223. | |
| Authors: | ZHOU Shengbao WANG Xuebiao GUO Junfang |
| Institution: | 1.School of Mathematics and Quantitative Economics,Dongbei University of Finance and Economics,Dalian 116025,China; 2.School of Mathematics and Computer Science,Datong University,Datong 037009,China) |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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