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| 欧式期权价格的Monte-Carlo模拟 | |
| 引用本文： | 周心莲.欧式期权价格的Monte-Carlo模拟[J].科技创业月刊,2007,20(8):33-34. |
| 作者姓名： | 周心莲 |
| 作者单位： | 武汉理工大学应用数学系,湖北,武汉,430070 |
| 摘 要： | 采用Monte-Carlo模拟方法对欧式看涨期权价格进行了数值实验模拟,把对偶变量(AV)方差下降技术运用于模拟试验中,并用标准MC方法模拟出的结果与AV法模拟出的结果进行比较,发现AV方法是有效的,能显著地降低方差。 |
| 关 键 词： | Monte-Carlo模拟 方差缩减技巧 对偶变量法(AV) 期权定价模型 |
| 修稿时间： | 2007年3月29日 |
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