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| 股指期货与现货指数的关联性分析——基于VAR模型 | |
| 作者单位： | ;1.安徽财经大学数量经济研究所 |
| 摘 要： | 以沪深300现货指数与沪深300股指指数作为研究对象,基于协整检验、Granger因果关系检验、向量自回归动态系统模型等方法研究了两者的关联性问题与相互影响等问题.结果表明沪深300股指期货与沪深300现货指数之间存在长期的均衡关系,存在着内生的关联性,并且期现货市场有着较强的价格发现功能. |
| 关 键 词： | 现货指数 股指期货 VAR模型 |
Correlation Analysis of Stock Index Futures and Spot Index Based on the VAR Model |
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| Keywords: | |