| 噪声相关的Kalman—Bucy滤波器 |
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| 引用本文： | 陈群镖,杨孝先,尹业富.噪声相关的Kalman—Bucy滤波器[J].宁波大学学报(教育科学版),1988(1). |
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| 作者姓名： | 陈群镖 杨孝先 尹业富 |
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| 作者单位： | 宁波大学，中国科学技术大学，中国科学技术大学 |
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| 摘 要： | 本文应用T.Kailath的新息法于线性滤波问题。导出了当系统噪声和观测噪声相关时,不仅含有随机干扰输入,而且还有确定性输入的Kalman-Bucy滤波器。设有状态向量随机微分方程: x_i=A_ix_i+B_(ii)u_i+B_i~■W_t,x_■=0 及现测方程: y_i=C_ix_i+v_i 这里w_i和v_i依赖白噪声过程,且 R_(is)~(wv)=s_iδ(t-s),R_(is)~w=Q_iδ(t-s),R_(i■)~v=R_iδ(t-s) S_i≥0,Q_t≥0,R_t>0,则状态X_t的最优线性估计X_t满足及此处 M_i=-(P_i~xC_i~x+B_iS_i)R_i~(-1)
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| 关 键 词： | 新息法 滤波器 噪声分析 |
The Kalman-Bucy Recursive Filtering Formulas of Related Noises |
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| Chen Qunbiao.The Kalman-Bucy Recursive Filtering Formulas of Related Noises[J].Journal of Ningbo University(Educational Science Edition),1988(1). |
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| Authors: | Chen Qunbiao |
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| Institution: | Chen Qunbiao(Ningbo University) Yang Xiaoxian Yin Yefu(China University of Science and Technology) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Innovation opproach Filting formulas Noise analysis |
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