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| 投资风险估价VAR的测定方法 | |
| 引用本文： | 王辉,庄俊喜.投资风险估价VAR的测定方法[J].河北工业大学成人教育学院学报,2000,15(1):17-18. |
| 作者姓名： | 王辉 庄俊喜 |
| 作者单位： | 天津信托投资公司!天津300052 |
| 摘 要： | 投资风险因发生的时间、地点以及引发风险因素的条件不同,发生情况大相径庭。当现在风险的发生与历史风险和未来风险有密切关系时,则可根据过去风险发生的情况(经过大量经验数据的收集和整理),用概念统计的办法将同质风险发生的规律性和造成损害的程度预测出来,或通过统计学的时间序列预测法等方法类推现在或未来某段时间内此类风险发生的可能性。投资风险价值估计法,是通过对所谓VAR(ValueAtRisk)即风险估价(或“处于风险中的价值”)的测定,进行投资决策分析的。VAR值是在一定的期限及一定的置信度内,某金融投资工具或投资组合所面临的… |
| 关 键 词： | 投资公司 投资风险 风险管理 投资风险价值估计法 风险估价 VAR法 投资决策 |
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