| 一种基于违约强度过程的风险债券估值模型的注记 |
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| 引用本文： | 项明寅,罗纯.一种基于违约强度过程的风险债券估值模型的注记[J].黄山学院学报,2009,11(3):106-107. |
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| 作者姓名： | 项明寅 罗纯 |
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| 作者单位： | 1. 黄山学院数学系,安徽,黄山,245041
2. 上海应用技术学院数理部,上海,200235 |
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| 摘 要： | 文献1]作者将违约看作具有不确定性的随机强度过程,并考虑了违约强度与无风险利率的相关性,放弃了传统的公司价值服从连续扩散过程的假设,克服基于Black-Scholes期权定价理论的结构化模型的局限,企图为带有违约风险的债券提供一种现实的定价方法,建立了一个基于违约强度过程的风险债券估值模型,但该模型出现了明显的错误,文章予以纠正.
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| 关 键 词： | 风险债券 违约强度过程 估值 |
A Model of Estimating Risky Bonds Based on Fault Intensity Process |
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| Xiang Mingyin,Luo Chun.A Model of Estimating Risky Bonds Based on Fault Intensity Process[J].Journal of Huangshan University,2009,11(3):106-107. |
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| Authors: | Xiang Mingyin Luo Chun |
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