|
|||||
|
|
| 一类金融风险度量模型的探讨 | |
| 作者姓名： | 薛亮 |
| 作者单位： | 盐城工学院基础教学部,224003 |
| 摘 要： | 针对当前全球面临的金融危机,本文较系统地研究了常用的两类度量金融风险的模型,比较了两者之间的差异,它们均可拟合同类的金融时间序列,但生成机理、应用效果不同. |
| 关 键 词： | 金融风险 条件异方差模型 随机波动率模型 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |