|
|||||
|
|
| 商业银行信用风险模型比较与分析 | |
| 作者姓名： | 詹佩 |
| 作者单位： | 武汉理工大学经济学院 湖北武汉430070 |
| 摘 要： | 金融危机的爆发以及新巴塞尔协议的正式实施,对商业银行应对信用风险度量提出了新的挑战与要求.本文对商业银行中常用的信用风险模型—Credit Metrics和KMV进行了比较分析研究,并针对两种模型各自特点给出了在我国的借鉴意义. |
| 关 键 词： | 信用风险 Credit Metrics KMV 比较 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |