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| 套期保值比率与套期保值绩效分析与评介——上海铜期货合约的套期保值的实证分析 | |
| 引用本文： | 王碧珺.套期保值比率与套期保值绩效分析与评介——上海铜期货合约的套期保值的实证分析[J].科协论坛,2007(4):401-402. |
| 作者姓名： | 王碧珺 |
| 作者单位： | 王碧珺（武汉大学经济与管理学院,湖北·武汉,430072） |
| 摘 要： | 通过对上交所期铜合约的套期保值功能进行实证分析,发现套期保值的效果与选择的策略和套期保值比率紧密相关。随着套期保值期限的增加,最优的套期保值比率也不断变大。本文在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的效绩,发现基于最小方差的套期保值策略优于传统的策略。 |
| 关 键 词： | 期货市场 现货市场 最优套期保值比率 保质期限 |
| 文章编号： | 1007-3973(2007)04-187-02 |
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