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杂志ISSN号
期权平价关系与套利机会—中国权证市场的实证检验
作者姓名:
朱博
作者单位:
武汉大学经济与管理学院,湖北·武汉,430072
摘 要:
本文旨在研究期权平价关系在中国市场是否能够成立,故在中国证券市场上选用包钢认购,包钢认沽权证,包钢股票的价格来进行验证。结果表明中国权证市场上并不符合期权平价关系,套利机会在研究区间长时间存在。
关 键 词:
权证
期权平价
套利
中国证券市场
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