| 基于g-h分布的VaR估计 |
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| 引用本文： | 吴新林.基于g-h分布的VaR估计[J].湖北第二师范学院学报,2011(8):6-9. |
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| 作者姓名： | 吴新林 |
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| 作者单位： | 湖北第二师范学院数学与数量经济学院 |
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| 基金项目： | 湖北第二师范学院院管科研项目(2010B002) |
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| 摘 要： | 研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估计对VaR进行了估计。
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| 关 键 词： | g-h分布 VaR 参数估计 矩估计 |
The Calculation of VaR Based on the g-h Distribution |
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| WU Xin-lin.The Calculation of VaR Based on the g-h Distribution[J].Journal of Hubei University of Education,2011(8):6-9. |
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| Authors: | WU Xin-lin |
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| Institution: | WU Xin-lin (School of Mathematics and Quantitative Economics,Hubei University of Education,Wuhan 430205,China) |
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