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高技术上市公司信用风险度量与预测——基于KMV模型
作者姓名:
王乘骏
宋樊君
作者单位:
青岛大学经济学院
摘 要:
高技术企业比一般企业的信用风险突出.本文研究目的是判断股权分置改革后,KMV模型能否较好度量我国高技术上市公司信用风险.样本选取沪深两市具有有代表性的10家高技术上市公司.结果表明,违约距离(DD)能较好度量样本公司的信用风险,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越强,说明KMV模型对我国高技术企业有较好的适用性.
关 键 词:
高技术上市公司
信用风险
KMV模型
违约距离
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