| 风险资产的最优绝对免赔额保险 |
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| 引用本文： | 朱丹杨,向群.风险资产的最优绝对免赔额保险[J].零陵学院学报,2004(12). |
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| 作者姓名： | 朱丹杨 向群 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机科学学院学院 湖南长沙410081
(朱丹杨)，湖南师范大学数学与计算机科学学院学院 湖南长沙410081(向群) |
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| 摘 要： | 绝对免赔额保险指事先由双方约定,被保险人自行承担部分损失的一种保险形式.本文利用期望-方差效用理论,讨论了单时段市场风险资产的绝对免赔额保险中最优免赔额的存在性问题,并给出了最优免赔额、最优风险资产投资额的定价表达式.
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| 关 键 词： | 期望-方差理论 风险中性 无套利 免赔额保险 |
The Optimal Investment and Insurance For Insurance of Part Dismiss Compensate |
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| Authors: | ZHU Dan YANG Xiang-qun |
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| Abstract: | The deductible insurance is a kind of insurance that a mount of loss is borne by people who is sured.This paper discuss the optimal investment and insurance in such a one-period market and get the valuation of the optimal assets investment amount and the optimal amount of dismiss compensate. |
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| Keywords: | theory of mean-varance utility risk-neutral non-arbitrary deductible insurance |
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